Se cuenta, que fue el Obispo Mateo quien decidió la construcción del Palacio Episcopal de Murcia, allá por el año 1754. Lo hizo sobre la antigua ubicación del Palacio del Marqués de los Vélez y la intención no era otra que poder contemplar la recién terminada fachada de la Catedral.
Las obras fueron terminadas por el Obispo Diego de Rojas y Contreras (natural de Valladolid) en el año 1789, año famoso por ser el inicio de la Revolución Francesa. Por este motivo, el escudo que corona la fachada del palacio es del Obispo Rojas, que también se encuentra en el lateral del palacio (calle Arenal) y dentro del patio del palacio.
